投資信託のガイドファンドの海

【資産クラスごとの比率】

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【1年後の予想金額】

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【投資機会集合】実行

4つの資産クラスによる投資機会集合と、入力したアセットアロケーションの位置を示します

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【相関係数】 資産クラスの相関関係

【解説】 詳しい使い方と仕組み、参照データ

詳しい使い方

• このWebページはJavaScriptを利用しています。WebブラウザのJavaScript機能をオンにしてご利用ください。
• 各資産クラスごとの投資金額を入力してください。もしくは、投資金額の合計とそれぞれの配分比率を入力してください。配分比率を入力するときは、合計で100％になるようにしてください。
• 入力すべき欄は青色の枠で表示されます。青色の枠は、各資産クラスごとの投資金額、もしくは投資金額の合計とそれぞれの配分比率の、どちらを入力しようとしているかによって自動的に移動します。
• 入力に応じて自動的に期待リターンとリスクが計算され、結果がグラフと文で表示されます。
• 各資産クラスの期待リターン、リスク、そして相関係数の表内の数字も書き換えることができます。これらの数字を書き換えても、自動的に期待リターンとリスクが計算され、結果がグラフと文で表示されます。
• 各資産クラスの期待リターン、リスク、そして相関係数の表内の数字も書き換えることができます。これらの数字を書き換えても、自動的に期待リターンとリスクが計算され、結果がグラフと文で表示されます。
• 【投資機会集合】の実行ボタンを押すと、4つの資産クラスによる投資機会集合と、入力したアセットアロケーションの位置を示す散布図が表示されます。入力したアセットアロケーションの位置は、赤い十字点で示されます。
• 投資機会集合の散布図は、各資産クラスの期待リターン、リスク、そして相関係数の表内の数字も書き換えにも対応しています。
• [非表示］ボタンを押すと、その表示領域は非表示になります（それに関連する計算や描画は行われ続けています）。［表示］ボタンを押すと、元に戻ります。これにより、注目する表示領域だけを表示させることができます。

仕組み

• 入力されたデータは、サーバに送られることなくWebブラウザ上でJavaScriptによって計算されています。
• 計算は現代ポートフォリオ理論の数式をそのままJavaScriptのプログラムで実現しています。
• グラフを描画するために、計算結果をGoogle Chart APIを通じてGoogleに送信してグラフ表示を行っています。

参照データ

• 各資産クラスごとの期待リターン、リスク、相関係数は、厚生年金と国民年金を運用している年金積立金管理運用独立行政法人が発表している「基本ポートフォリオの検証について」で示されたデータを用いています。このデータは1973年から2007年までの35年間の統計データに、同行政法人の見通しを加味したものです。

［ご注意］　計算結果や表示内容には間違いのないよう細心の注意を払って作成しておりますが、結果の正しさは保証いたしかねますので、どうかご了承ください。ミスや計算間違いなどを発見された場合には、ファンドの海管理人までご連絡くださいますと幸いです。

［ご参考］　ブログ「『投資信託の道具箱｜ファンドの海』を公開します！」では、開発の裏話などを紹介しています。ぜひご覧ください。